2024-6-24　 周一　天气 阴雨 

一路追求过来，特别是6月把指标组合修改为BOLL、RSI、MACD，还是让我自损800。

一、RSI指标失真情形

（一）研判标准

1.RSI的研判主要是围绕RSI的取值、长期RSI和短期RSI的交叉状况及RSI的曲线形状等展开的。一般分析方法主要包括RSI取值的范围大小、RSI数值的超卖超买情况、长短期RSI线的位置及交叉等方面。

2.取值范围。SI的变动范围在0——100之间,强弱指标值一般分布在20-80。

80-100极强，卖出； 50-80强，买入；20-50弱，观望； 0-20极弱，买入。

RSI指标的取值。“极强”、“强”、“弱”、“极弱”只是一个相对的分析概念,是一个相对的区域。有的投资者也可把它们取值为30、70或15、85。另外,对于所取的RSI的参数的不同以及不同的股票,RSI的取值大小的研判也会不同。

当RSI值处于50左右时,说明市场处于整理状态,投资者可观望。

3.RSI曲线顶部反转形态对行情判断的准确性要高于底部形态。当RSI曲线在低位（50以下）形成W底或三重底等低位反转形态时,意味着股价的下跌动能已经减弱,股价有可能构筑中长期底部,投资者可逢低分批建仓。

4.RSI指标的背离是指RSI指标的曲线的走势正好和股价K线图的走势方向正好相反。RSI指标的背离分为顶背离和底背离两种。

（二）缺陷

1.RSI指标的实际运用。大多数投资者所选择的时间周期参数为日,而日RSI指标参数的使用,又大多局限在6日和12日等少数几个参数上。如果按照这些短期时间参数来分析股票走势,其RSI指标所得出的数值的变动范围大部分是在40-80之间,而且波动频率过于繁琐。在这么一个狭小空间里想用RSI曲线来比较准确的研判行情走势实属不易,因此,投资者应充分利用各类股市分析上所提供的各种短中长期日参数,结合K线、均线等股市理论来综合研判股票走势。

2.缺点1。和其他指标相比,RSI指标波动频繁，而且其预示的趋势性不是很明显，在实际研判股市行情中,往往会给投资者以错乱无序的感觉。

3.缺点2。RSI指标太敏感，预判定的阈值不高，盈亏比得出来的效果不佳，自损率太高。

我的预判指标组合BOLL、RSI、MACD，有缺点在于低位太纠结，见不到底。比如，金钟债的RSI值已到4以下，乖离还没有到底，它一直下。

4.缺点3。钝化现象:RSI指标对于价格的反应非常敏感,当价格处于长期趋势时,RSI指标容易处于超买或超卖区间,但不会出现预期的反转,这时就会出现所谓的鈍化失真现象,称为RSI指标的钝化。

二、BIAS乖离指标顶上情行

1.乖离率能相对准确地告知投资者该在何时买进或卖出，因此学会这个指标，便能更好地把握股市机会。

2.乖离率是指股价与平均移动线之间的偏离程度，通过百分比的形式来表示股价与平均移动线之间的差距。如果股价在均线之上，则为正值；如果股价在均线之下，则为负值。股价离均线太远，就会随时有短期反转的可能，乖离率的绝对值越大，股价向均线靠近的可能性就越大，这就是乖 离率提供的买卖依据形成的原因。

3.乖离率的特性

区间性：预测股价波段的高低点；

趋势性：BIAS加上一移动平均线，可看出股价趋势；

领先性：把BIAS看成k线与移动平均的关系，可领先k线出现买卖讯号；

强弱性：依BIAS之背离，可测多空力道的强弱。

4.要考虑流通市值的影响。流通市值较大的股票，不容易被操纵，走势符合一般的市场规律，适宜用乖离率进行分析。而流通市值较小的个股或庄股由于容易被控盘，因此在使用该指标时应谨慎。

5.方法：把BIAS调成一根线，参数(12，12，12)，也可以根据个股调其他数。然后找两个相邻的顶点，画一根下降趋势线，这时BIAS线如果还在下降趋势线之下运行，说明该股下降趋势仍然在继续，我们决不能买，只要密切关注(其实炒股从某角度来说，就是等待等待再等待……当时机成熟时，果断出手，一剑封喉)。

当BIAS线从下向上穿下降趋势线后，你果断出手，九生一死，你也基本能做到一剑封喉。

6.均线系统发展趋势。均线明确向下时不应盲目持股。该指标在使用的时候，要与KDJ，极反通道等工具配合使用，因为该指标的买卖信号出现比较频繁，需要认真对待。

三、替换成RSI指标的结果

1.金钟的日线RSI在4左右震荡，价格还是越等越低。

2.BIAS乖离比较容易看出区间性债价波段的高低点。

四、建在资金上的盈亏比

（一）导致低胜率、盈亏比的重要原因

重要原因之一，那就是交易次数过多、频繁交易，都可能会造成策略低胜率低盈亏比。

胜率 = 盈利次数 / 总交易次数。可以看出当策略的盈利次数不变(峰值)，总交易次数增加时。策略的胜率就会逐步降低。

盈亏比 = 总盈利 / 总亏损。市场大部分处于震荡走势，因此策略成功的交易次数越少越亏，主力资金越少亏损额越大，造成盈亏比低下。

（二）策略

1.跟随趋势，顺势而为。

顺势，这里就会涉及到到底顺哪个周期的趋势。例如:当周线处于下跌趋势时，那么15分钟周期只做空不做多。

目的:剔除掉大周期反弹的小级别趋势，把开仓机会留给周线下跌趋势。

2.熟知策略的特性，并寻找适合其改进方法。

策略特性，是指策略主要逻辑中的所存在的一些固有属性。比如，均线的滞后性，这也算是一个特性。针对均线的滞后性，既然不能够消除这一缺点，那么可以通过一些方法，减少它对策略的影响。

例如:双均线策略中，金叉开多，死叉开空。当金叉时不立刻开仓，而是等待在规定的时间内突破价格区间(上轨)。如果在规定时间内没有突破，则放弃此次交易机会并等待下一次金叉。

解决均线滞后问题。由于均线滞后导致策略开仓后很快打止损，作者将用金叉后固定时间内突破上轨作为最终的开仓信号。改进后，胜率和盈亏比都有显著提升。

唐奇安通道（Donchian Bands）是一个趋势突破指标，有3条线组成，分别是上阻力线、中线和下支撑线。默认的时间周期是20。

跟布林带指标十分相像，布林带指标也是由时间周期为20的3条线形成的，但其中的计算方法不同。布林带的中线是20日的移动平均线，上下轨是通过中线和标准差计算出来的。